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Sílabos de Finanzas 2024: Instrumentos derivados 2 (Pablo Navarrete)

Artículos de revistas y documentos

A Review of the Generalized Black-Scholes Formula & It’s Application to Different Underlying Assets Por Burgess, Nicholas
Año: 2017
A Note on Construction of Multiple Swap Curves with and without Collateral. Por Fujii, M, Shimada, Y., Takahashi, A.
Año: 2010
Interest Rate Instruments and Market Conventions Guide. Por Hernard, Marc.
Año: 2012
Entendiendo los futuros sobre índices bursátiles. Por Labuszewsk, John W. Nyhoff, David Gibbs, John
Año: 2013
FX Volatility Smile Construction Por Reiswich, Dimitri. Wystup, Uwe
Año: 2010
A Practical Guide to Swap Curve Construction. Por Bank of Canada
Año: 2000
Interpolation Methods for Curve Construction Por Hagan, Patrick, West, Graeme.
Año: 2006
Methods for Constructing a Yield Curve. Por Hagan, Patrick, West, Graeme.
Año: 2008
Understanding Convexity Bias. Por CME.

Libros en línea

Option Pricing and Estimation of Financial Models with R Por Stefano M. Iacus
Año: 2011
The xVA Challenge: Counterparty Risk, Funding, Collateral, Capital and Initial Margin, Por Gregory, Jon
Año: 2020
Discounting, Libor, CVA and Funding: Interest Rate and Credit Pricing. Por Kenyon, Chris; Stamm, Roland
Año: 2012
Interest Rate Models: Theory and Practice: with Smile, Inflation and Credit. Por Brigo, D., Mercurio, F.
Año: 2006

Libros impresos