Sílabos de Finanzas 2025: Teoría y Gestión de Portafolios (Julio Villavicencio)

“Asset Allocation” Por Black, F

Equity risk premiums (ERP): determinants, estimation, and implications Por Damodaran, Aswath

A five-factor asset pricing model Por Fama, Eugene F. and French, Kenneth R.

Size, value, and momentum in international stock returns Por Fama, Eugene F. and French, Kenneth R.

Common risk factors in the returns on stocks and bonds Por Fama, Eugene F. and French, Kenneth R.

On the Impossibility of Informationally Efficient Markets. Por Grossman, Sanford J.; Stiglitz, Joseph E.

A Step-by-step guide to the black-litterman model incorporating user-specified Confidence Levels Por Idzorek, Thomas M.

Estimation Error and Portfolio Optimization: A Resampling Solution Por Michaud, Richard O.; Michaud, Robert

The arbitrage theory of capital asset pricing Author links open overlay panel Por Stephen A. Ross.

The Black-Litterman Model in Detail Por Jay, Walters,

Documento diagnóstico para la elaboración de hoja de ruta Por Banco Mundial

Documento de apoyo para el desarrollo de una hoja de ruta Por Banco Mundial

Fundamentos de finanzas corporativas Por Ross, Stephen A.; Westerfield, Randolph.; Jordan, Bradford D.

Managing Investment Portfolios Por Maginn, John L, et al.

Trading and Performance Evaluation Por Schweser

Fundamentos de finanzas corporativas Por Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan

Investments Por Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus

Corporate Finance Por Berk,Jonathan, DeMarzo, Peter

Principios de Administración Financiera Por Lawrence Gitman y Zutter

Efficient Asset Management Por Richard O. Michaud; Robert O. Michaud